ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
نویسندگان
چکیده
مفهوم شکلگیری عادات مربوط به مصرف در تابع مطلوبیت خانوار نمونه در مدلهای ادوار تجاری حقیقی میتواند پدیده جایزه ریسک را توضیح دهد. تحلیل جزئی در مورد پویاییهای از مدل شکلگیری عادات در مصرف و فراغت بهصورت کامل در ایران انجام نشده است. در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوی ادوار تجاری حقیقی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge[1]) برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن میتوان خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را با فرض وجود وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در تابع مطلوبیت نشان داد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در مدل میتواند میزان مصرف، فراغت و تولید را بیش از پیش تغییر دهد. نتایج نشان میدهد اگر پارامتر شکلگیری عادات فراغت در تابع مطلوبیت وجود داشته باشد میتواند تولید را بیشتر کاهش دهد.
منابع مشابه
ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی‌بر ادوار تجاری حقیقی
چکیده در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانههای وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دن...
متن کاملالگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران
A Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model is developed to study monetary business cycles impacts of volatilities of oil revenue and money supply on macroeconomic variables in Iran. The results show that 0.15 percent deviation from the trend of steady state inflation is explained by changes in oil revenue when it is accompanied by change in money aggregates. However, if such changes ...
متن کاملالگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فرو...
متن کاملارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی
چکیده در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانههای وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دن...
متن کاملبررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)
In this study, using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE model) the hypothesis of asymmetry of monetary shocks in the Iranian business cycle during the period of 1979-2012 is tested on macroeconomic variables. The designed model broadens the analytical framework of dynamic equilibrium models with respect to the economic characteristics of an oil-exporting country. To extract bu...
متن کاملالگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (علمی - پژوهشی)ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
ISSN 2530-2322
دوره 3
شماره 11 2014
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023